《Agent Quant一週》

跌市投資策略誰更強？善用程式交易策略訊號 (Vol.64 – 4月13日–17日)

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由年初至今，恒指已經由最高位 29,174 點回落近 4,800 點(-13.8%)。疫情重創環球股市，主張「別人恐懼我貪婪」的「股神」畢非德(Warren Buffett)亦未能避免虧蝕，巴郡今年以來在股票已經損失465億美元(約3,627億港元)，佔其股票持倉19%。亦曾經有研究顯示，在經濟低迷期間，女性的投資組合遠比男性的好，主要原因是：

  • 女性投資者傾向於交易次數少於男性
  • 喜歡買入並持有 （buy and hold）

而女性會更耐心、更自律地進行投資，亦會做更多研究，她們平均較男性的表現高1.2%！

當然，現在已是21世紀，科技改善了生活，亦都改變了投資的方式和策略。近年逐漸普及的程式交易（Algo Trade），將投資創富變得更輕鬆容易，在投資策略上絕對理性，百分百自律，更可以迅速回測大量歷史數據，再得出一個又一個走勢訊號，只需簡單一按便加入觀察名單！無需編寫程式的技術，便可以觀察數十隻股票的不同回報組合作備用。

我們自2018年開始研究，編寫和試用一個可靠的交易系統，由2019年1月開放讓大衆參與，同月Agent Quant週報誕生，為大家追蹤每個程式交易機會，至今我們的數據庫已追蹤超過500隻股票，提供超過8,000條程式交易策略。

今天就為自己的投資加點新元素，令投資獲利變得簡單，更輕鬆，訂下目標讓持續投資變成習慣。

交易策略追蹤

過往推介跟進

恆指在上週回升，有3隻股票成功獲利，仍持有的我們樂見大部份回報有強勁增幅，跑贏大市。

京信通信 (2342.HK)的程式交易策略，1月20日模擬買入股價 $2.65，現在賬面盈利 28.7% (同期恆指-16.7%)

中國建材 (3323.HK)的程式交易策略，3月16日模擬買入股價 $8.03，現在賬面盈利 14.2% (同期恆指4.2%)

廣汽集團 (2238.HK)的程式交易策略，3月20日模擬買入股價 $7.18，現在賬面 -5.8% (同期恆指+9.7%)

已完成交易策略跟進

(已扣除買賣交易手續費假設各0.25%)

中芯國際 (0981.HK)的程式交易策略

模擬買入日: 3月13日 模擬買入股價: $12.2

模擬賣出日: 4月9日 模擬賣出股價: $14.2

持貨日數: 27日 成功獲利: 15.85% (同期恆指+7.9%)

萬洲國際 (0288.HK)的程式交易策略

模擬買入日: 3月13日 模擬買入股價: $6.4

模擬賣出日: 4月8日 模擬賣出股價: $7.76

持貨日數: 26日 成功獲利: 20.7% (同期恆指+7.9%)

中國海外發展 (0688.HK)的程式交易策略

模擬買入日: 2月28日 模擬買入股價: $26.15

模擬賣出日: 4月9日 模擬賣出股價: $26.5

持貨日數: 41日 成功獲利: 0.84% (同期恆指-7.4%)

潛力交易策略

小提示：只需簡單一按「建立策略通知」，便可以透過電郵或在「策略動態」中收到轉勢訊號的通知。

俄鋁 (0486.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 268.91% | 盈利百分比 94.12%
  • 4月8日發出「STC 中長線超買拉升」訊號並模擬買入股價 $2.59，現賬面盈利 3.1%
建立俄鋁 (0486.HK) 的轉勢通知

濰柴動力 (2338.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 32.61% | 盈利百分比 88.24%
  • 4月8日發出「RSI 超賣轉強」訊號並模擬買入股價 $13.26，現賬面盈利 3.3%
建立濰柴動力 (2338.HK) 的轉勢通知

中信銀行 (0998.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 111.01‬% | 盈利百分比 76.92%
  • 4月7日發出「RSI 超買轉弱」訊號並模擬於 $3.79沽出，持有15天獲利 5.65%
建立中信銀行 (0998.HK) 的轉勢通知

過去一週重點新聞

  • 石油輸出國組織與盟國（合稱OPEC+）在香港時間周四晚舉行長達9小時的視像會議，最終沙特阿拉伯及俄羅斯同意減產，自今年5月份起每日減產1000萬桶，但是比此前預期的1500萬至2000萬桶為少。
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  • 美國聯儲局推出措施，提供2萬3000億美元額外援助，以協助地方政府及中小企業應對疫情。措施包括向企業提供最多6000億美元貸款，確保信貸流向中小企業。
  • 日本首相安倍晉三4月7日在有關新冠肺炎疫情的會議上，向7個都府縣發佈緊急事態宣言，包括東京與大阪。日本政府將向地方政府撥出1萬億日圓（約700億港元），重點支援疫情嚴重的地方。
  • 香港接連推出救市措施，第二輪防疫抗疫基金，當中有800億元用作「保就業」範疇，以補貼僱主支薪，每人每月上限9000元，為期6個月。
  • 美國聯儲局前主席耶倫周一（6日）表示，美國經濟正處於「絕對令人震驚」（absolutely shocking）的衰退困境中，失業率可能會高達13%，整體經濟將萎縮約30%，目前的數據仍未反映這個情況。
  • 美國勞工部公布，反映通脹表現的消費物價指數(CPI) 3月跌0.4%，是2015年1月以來最大按月跌幅；前一月為升0.1%。PNC Financial首席經濟師Gus Faucher認為，現時要擔心經濟是否陷入通縮期，令到情況變得更壞。

本週焦點展望

展望本週，中國將公布第一季度GDP，美國將公布有“恐怖數據”之稱的3月零售銷售數據，以及截至4月11日當周的初請失業金人數，其他重要數據包括：

  • 4月13日 —香港、英國、澳洲 復活節 假期休市
  • 4月14日 — 中國3月貿易帳(十億美元)；20:30 美國3月出口物價指數(年率)；23:05 美國得州石油監管部門就石油限產問題召開會議
  • 4月15日 — 20:30 美國3月零售銷售；22:00 美國4月NAHB房價指數；22:30 美國上周EIA原油庫存變化
  • 4月16日 — 02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書；09:30 國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告；20:30 美國3月新屋開工、美國上周季調後初請失業金人數
  • 4月17日 — 10:00 中國第一季度GDP、中國第一季度全年GDP(年率)、中國3月規模以上工業增加值、中國3月城鎮固定資產投資、中國3月社會消費品零售總額；17:00 歐元區3月消費者物價指數(年率)終值

1 分鐘學會 1 個投資冷知識

  • 未平倉合約總額(Gross Open Interest) — 未平倉合約是指每個交易日完結時，市場參與者手上尚未平倉的合約總數。未平倉合約「總額」是指所有市場參與者所持有的長倉或淡倉期貨或期權合約總數的總和。未平倉合約「淨額」則是指先將個別參與者在其所有戶口持有某份合約的長倉和淡倉相互抵銷，得出其長倉或淡倉淨額數據，然後再將每個參與者所有有關數據相加。

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