全球股市經歷最恐怖一週，AI股票策略繼續套利(Vol.58–3月2日–6日)

Agent Quant

4 年前

過去一星期再多5國首次確診新冠肺炎，韓國和意大利確診個案升不停。上周美國華爾街恐慌情緒爆發，股災再現，上周五最多跌過千點，做就道指一周內第三日上演瀉逾1000點的驚嚇場面。

另外美國10期國債孳息率又創下新低又新低，避險情緒已經變得難以控制以及想像。

總而言之，全球股市已陷入恐慌拋售之中，唯現時股市已十分超賣，長線投資者又有入貨時機，至於能彈幾多相信仍要看緊疫情在各國的最新發展了。

交易策略追蹤

之前推介的交易策略，在大市狂跌之前沽貨套現獲利，AI沽貨訊號可靠

已完成買賣交易程式交易策略

建設銀行 (0939.HK)的程式交易策略，2月6日模擬買入價 $6.2，於2月25日因策略出弱勢訊號模擬當天開市價$6.32賣出，成功獲利 1.43% (已扣除買賣交易手續費假設各0.25%)

日清食品 (1475.HK)的程式交易策略，1月8日模擬買入價 $5.82，於2月27日因策略出弱勢訊號模擬當天開市價$6.67賣出，成功獲利 14.07% (已扣除買賣交易手續費假設各0.25%)

過往推介跟進

京信之交易策略在大市大跌之時股價表現十分穩定，AI持貨淡定，沒被市況震走：

京信通信 (2342.HK)的程式交易策略，1月20日模擬買入價 $2.65，至2月28日賬面盈利 17.4%

小提示：只需簡單一按「建立策略通知」，便可以透過電郵或在「策略動態」中收到轉勢訊號的通知。

美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，聯儲局面對新型冠狀病毒疫情的風險，會以恰當行動支持經濟。聲明是回應上升的市場預期，推想聯儲局會在3月的會議決定減息，認為如果疫情持續擴散及衝擊經濟，聯儲局就會採取行動應對。
週五紐約4月期金收市跌75.8美元，報每盎司1566.7美元，跌4.6%。現貨金則下挫約4%，是近七年來最大單日跌幅，金價下挫可能是因為投資者被迫平倉，來彌補包括股票在內的其他資產類別的損失。另一個原因則可能是因為憂慮疫情，投資者拋售手頭所有資產。
週五資金湧入美國國債避險，加上市場預期美國聯儲局將會減息，令美國十年期國債孳息率屢創歷史新低，昨曾低見一點一五五厘，後報一點一八六厘。
美國「股神」畢非德(Warren Buffett)認為，新冠肺炎疫情是令人害怕的事情，但現時不會因為疫情而沽售股份。如果以10至20年的長期投資觀點而言，投資者應該重視的是企業盈利能力，疫情並沒有改變他對長期前景的看法。
美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計按季增長2.1%，與初步估計和市場預期一致，期內來自貿易和庫存的經濟貢獻上升，但佔經濟近3分之2的消費開支增幅，由初步估計的1.8%向下修訂為1.7%，符預期，或意味增長勢頭轉弱。

展望本週，市場將繼續受到全球新冠肺炎疫情的影響，重點關注美國將公布的2月非農就業報告、1月耐用品訂單和2月制造業ISM數據。其他重要數據包括：

3月2日 — 17:00 歐元區2月Markit制造業PMI終值；23:00 美國1月營建支出、美國2月ISM制造業物價支付指數、美國2月ISM制造業PMI
3月3日 — 11:30 澳洲聯儲公布利率決議；18:00 歐元區1月生產者物價指數、歐元區2月消費者物價指數、歐元區1月失業率
3月4日 — 05:30 美國上周API原油庫存變化；21:15 美國2月ADP就業人數變動；23:30 美國上周EIA原油庫存變化
3月5日 — 03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書；21:30 美國上周季調後初請失業金人數；23:00 美國1月耐用品訂單終值；OPEC將於3月5日-6日在維也納舉行會議
3月6日 — 21:30 美國1月貿易帳、美國2月季調後非農就業人口變動、美國2月失業率

相關系數(Correlation) — 相關系數指一項股票投資組合（或單一股票）與有關表現指標在特定時期內的線性回歸相互關聯系數。首先計算由個股及恒生指數的每日股價變動﹙波幅﹚的百分數組成時間序列；然後計算這兩個時間序列的線性回歸相關係數。簡單而言：若恒生指數上升，則股價的上升幅度就等於相關系數之數值﹙此數值應為百份數﹚。

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